國債期貨沖高回落 10年期主力契約T1809漲0.03%

Author:AdminFrom:www.change888.com Date:2018-06-06 11:42:24

6月6日,國債期貨沖高回落,10年期主力契約T1809漲0.03%。今日國債期貨開盤後快速沖高,隨後震蕩回落。截至中午收盤,10年期國債期貨主力契約T1809漲0.03%,5年期主力契約TF1809跌0.02%。

  6月6日,國債期貨沖高回落,10年期主力契約T1809漲0.03%。今日國債期貨開盤後快速沖高,隨後震蕩回落。截至中午收盤,10年期國債期貨主力契約T1809漲0.03%,5年期主力契約TF1809跌0.02%。

  6月6日Shibor

  隔夜Shibor報2.562%,上漲2.2個基點,

  1周期Shibor報2.792%,上漲1個基點;

  2周期Shibor報3.689%,上漲2.4個基點,

  1個月Shibor報4.042%,上漲1.7個基點;

  3個月Shibor報4.354%,上漲0.8個基點,

  6個月Shibor報4.307%,上漲0.1個基點;

  9個月Shibor報4.343%,較上日持平,

  1年期Shibor報4.394%,較上日持平 。

  央行進行4630億元MLF操作

  6月6日,央行進行4630億元MLF操作,均為壹年期,利率3.3%。今日有1100億元7天期、700億元14天期逆回購到期。另今日有2595億元中期借貸便利到期。

  債市策略

  中信證券(18.560, -0.21, -1.12%)明明認為,央行今日超額續作MLF,投放中長期流動性呵護年中資金面。結合此前MLF擔保品擴容,本次MLF增量續作的政策組合並非大水漫灌,而是節水滴灌,這符合年初政治局會議中強調的“結構性去杠桿”思路,在防風險為主的背景下,結構性寬松成為更優選項。今年以來央行通過多種通路進行流動性投放維穩資金面,其中降準和MLF操作的政策組合成為主角,出於降低融資成本的考慮,降準置換MLF的政策仍將繼續,但上半年再次降準的機率不大,預計推後至下半年。總的來說,結構性寬松是當前央行貨幣政策的主要特徵,流動性環境的持續偏松仍然是大趨勢。因此,我們維持10年期國債收益率中樞降至3.4%~3.6%區間內的判斷不變。


(Change Markets:www.change888.com)

Registration/login means you have agreed《Client agreement》
  • Scan and download MT4

  • Scan and download APP

互易市场快讯-change888.com