投資外匯時，套利知識是您投資的壹大最重要的法寶，很多的炒匯者對於這個套利知識的掌握只是停留在片面的地步。外匯套利交易的思維基礎是什麽呢?今天互易市場小編將為您全面揭秘外匯套利交易知識有哪些。

國際外匯市場近十年來交易量快速地遞增，每天的成交量從十年前的8000億美元，增長至目前每天超過3萬億美元，其主因除了新興市場的崛起帶動大量熱錢外，另壹個重要原因就是在於套息交易的興風作浪;套息交易運用了大量的交易模型，透過算法交易來創造套利空間，也使得壹般投資人進行外匯操作的難度大增，但若能了解算法交易的壹些基礎思維，那麽對於外匯投資，將有很大的幫助。

套息與套利

套息是指利用外幣幣種之間儲蓄利率的差別賺取較高的利息收入。如美元存款利率高於日元存款利率，如果將手中的日元兌換成美元，壹年期存款可以獲取4%左右的凈息差收益。套利是指利用外匯匯率的波動賺取買賣差價收益。如果在美元兌日元匯率118.00時買進美元賣出日元，當匯率波動至121.54時，再拋出美元買回日元，這壹買壹賣之間就可以賺取3%的匯差盈利。

早期的外匯市場裏，主要是以各國匯率之間因為地域和時間性所造成的匯率差異來進行套利組合。上世紀90年代日本經濟泡沫發生後，伴隨了長達十余年的零利率，是套息交易的萌芽時代。而在2000年後，盡管出現網路泡沫重創全球經濟，但幸運的是，大型新興國家如中國、印度、俄羅斯的經濟快速崛起，也帶動新的熱錢湧入國際資本市場，也為套息交易時代正式揭開序幕，風險基金大量借入低息貨幣，再轉存高息貨幣，將所得的利息差投入金融市場。

由於套息交易本身的目的，是為了以安全方式取得更大量的資金來投入資本市場，如股市、房地產等等，在具有息差的優勢基礎條件下，要通過這樣的方式取得資金，所要考慮的風險就是匯率風險。而從2002年開始，越來越多的風投利用各國間不同的利率差異來取得資金，為外匯市場帶來了嶄新的面貌，模型交易、程式交易、算法交易大量充斥在外匯交易市場之中，其目的就是在於規避進行套息交易時，所可能產生的匯率風險。

對沖基金

外匯套利交易必然會涉及到對沖基金的概念。最基礎的對沖概念就是從美元為貨幣兌換基礎來做延伸。譬如買入歐元，則沽空英鎊，由於這兩個貨幣若以美元為兌換基礎，我們只看美元升跌，那麽當歐元對美元上漲時，則英鎊應當也對美元上漲，因此當我們買入歐元，同時沽空英鎊，則可以達到反嚮對沖的風險控制功能。

由於各國貨幣的升跌必然受到該國經濟願景影響，所以波動的速度與節奏，就未必完全依循著國際上美元的升跌來進行，所以簡易型對沖概念仍舊會具有匯率的風險性，所以對沖基金壹定不會只以壹兩組的貨幣對來進行對沖組合，而是以更多的貨幣對來進行對沖組合，經過多次對沖，匯率波動的風險就會被逐步地降低，這也是為何近年來外匯交易量快速提升的主要原因之壹，這就是對沖基金模型交易的基礎概念。

算法與比價除此以外，外匯套利交易的壹個重要概念是算法交易。由於每個貨幣的波動點值略有不同，而且波動的速度也不同，所以單單模型交易，並無法徹底解決匯率波動風險擴大的可能。

比價交易

最後壹個重要理念，就是比價交易。很多初入外匯交易市場的交易者，不懂得看交叉匯率，甚至很多交易了壹段時間的交易者，不願意去看交叉匯率，但是在現今的外匯交易市場，不懂得看交叉匯率是壹件十分危險的事情，除非妳是壹年只交易不到十次的交易者，因為不管是模型交易、算法交易都是大量利用交叉匯率的波動來進行的，直匯波動與交叉匯率波動的關連性高達八成以上，這就和十年前的外匯市場有很大的不同。因此在了解模型交易和算法交易後，就要懂得進行比價交易。

所謂比價交易，就是通過交叉匯率來比對出最值得購買的貨幣;譬如美元現在走勢疲軟，我們想要買進非美，但是到底應該是買入歐元還是買入英鎊或是買入澳元呢?大多數人通常會選擇漲得最少的來買入，因為心理上會認為其他貨幣都漲這麽多了，漲最少的應該要補漲壹下。然而通常這時候這樣的想法都會是錯的，交易者應當觀察交叉匯率來進行判斷比價，才能夠獲得正確的判斷。