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如何正確認識交易系統的買賣信號?
Author:AdminFrom:www.change888.com Date:2018-07-23 15:48:25
很多人在交易系統信號選擇上碰到了很多睏惑,我也壹樣。在這個問題上,其實我走了長長壹段彎路
早在2年前,我企圖利用計算機技術,建立壹個K線形態庫,把尼爾森所定義的所有K線形態加入到這個庫裏,然後拿它去匹配實盤價格形態,按照尼爾森給出的看漲看跌給出交易信號。
後來甚至有壹個更龐大,更野心勃勃的想法——把現在仍不知道的,但在未來可能出現的K線形態也加入進去,形成壹個無所不能的形態庫,去匹配任意行情。
經過投入近1年時間的價格形態庫的建立後,我對這個交易庫交易系統進行了測試,測試的結果毫不客氣地教訓了我的天真想法。在以勝率超過50%的典型的K線形態發出的交易信號,纍計凈利潤[Pft],最大回調值[MD],最大回調持續時間[MDD]等參數的值的情況大大低於預想,甚至低於1條簡單的均線得到性能。這是怎麽壹回事?
在追蹤詳細的交易紀錄後,我發現K線形態的樣本不足,導緻它們的解釋並沒有很好的匹配行情的變化。
例如“黃昏之星”形態,單單就這個形態來看它是看跌,但是它看到什麽時候,也許在未來10個外匯交易日為期限它看跌,但是如果妳看20個交易日,或者30個交易日,壹直沒有新的“買入價格形態信號”發出,行情卻轉頭嚮上了。迫於交易系統的“機械操作”,妳又不能人為地幹預交易系統。
“黃昏之星”
所以,妳只能任由它朝妳預想相反的方嚮發展,妳由此錯過了壹段行情。
如果我們進壹步看,建立在西方價格形態上也會出現這種情況;妳可能找遍所有價格形態,也沒發現看漲和看跌信號發生,而行情卻在自自然然地發生了。盡管妳可能說,那我就把新出現的反轉形態加入到庫裏;但是很遺憾,在過去10年,20年,這種形態從不曾出現過,如果只是在現在出現1次,妳加入了,那麽下次出現,妳壹定能確認它會按照上壹次發生的時候,起到對未來相同的看法(看漲或看跌)嗎?
正如以前的壹種說法,某壹種東西出現的次數太少,盡管從歷史數據上看它的勝率是100%,但是只要出現1次錯誤,它的勝率就會大幅度跌下來,而使得這個信號沒有參考價值。
幾乎每個接觸過技術指標的外匯交易者都知道均線,它背後的被賦予的涵義五花八門:平均成本?不同周期的交易者?
究竟它代錶什麽,由公式的解釋是最簡單的,本質上的:它就是壹連串歷史價格的加權平均值。
多年以前我就利用均線交易,1條、2條,最多使用了3條不同參數的均線。比起古早的抽象的價格形態方法,例如西方的頭肩頂,東方的K線理論,它的好處是我喜歡的:它只有壹個確定的值,可以拿來參考得到壹個確定的信號。不必糾纏在形態涵義上的曖昧——“這樣理解也行,那樣理解也行”,正如剛才講的,1就是1,2就是2,沒有什麽“可能”,“大概”,“也許”之類的模糊判斷,是確定性的答案。
這也是為什麽在眾多交易系統裏反復利用來自“數學”的方法或工具,而不是利用價格形態得到交易信號的原因。如果我告訴妳,“頭肩頂”或者“黃昏之星”只在特定場合下才有效,妳還敢用它來做交易信號,機械的執行嗎?
先回到前面的問題上來,k線組合形態的確只在特定場合下——在特定的周期範圍內,在特定的價格形態之中才能被正確解釋。
例如:“黃昏之星”是看跌形態,但是妳知道它的適用範圍嗎,它必須在價格創立新高的前提下完成才有效,然而,這個“價格新高”要往回追溯到什麽時候卻是個謎,10天新高?100天新高?答案是不確定的。
壹個100天的新高也許在大周期的上升途中產生,妳覺得要賣了,但行情可能並不在意這幾天的價格形態,大周期的趨勢以摧枯拉朽之勢,很快就抹平了這個看跌信號:而壹個10天的新高就更不靠譜了,壹個震蕩行情就會讓妳兩邊挨耳光,找不到北。
因此,如果妳想把它作為外匯交易系統的信號策略就有點危險了,它的預判會在不同條件下給出不同的結論。也就是說,它的”看漲看跌“是有歧義的。
從這個角度看,就很容易理解壹些交易系統的愛好者為什麽常說:系統本身有危險,壹定要人為幹預,系統止損。我覺得這個結論很好笑,系統交易之所以能戰勝”隨意交易",紀律只是形式,重要的是,它把外匯開戶交易者思維的不確定性剔除了。而這時,妳又把這種不確定性重新引入了。得到的結果只有壹個:妳的系統是不可靠的,因為妳本身持有的信念不可靠。
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