外匯市場中勝率和盈虧比的潛規則

Author:AdminFrom:www.change888.com Date:2018-07-18 11:48:21

勝率與盈虧比就好比是壹對雙胞胎兄弟,相互影響著壹個策略的期望。但兩者之間還存在著壹定的相互制約關系。

  勝率與盈虧比就好比是壹對雙胞胎兄弟,相互影響著壹個策略的期望。但兩者之間還存在著壹定的相互制約關系。

  如果妳過分的去追求較高的勝率,妳壹定會發現妳的盈虧比下降了。相反的,勝率下降了,壹定是妳過分的追求較高的盈虧比。這種情況就是它們兩者之間的約束性。

  壹部分剛剛進行量化交易的交易者,不會知道它們兩者之間的關系,但是長時間在市場上交易的人就會了解,壹個趨勢追蹤策略的勝率在20%到50%才是正常的狀態,壹旦超出此範圍,妳就要註意妳的策略了,是什麽原因緻使這樣的情況出現?

  我們根據情況來分析:

  1勝率低於20%

  當勝率低於20%時,說明妳的期望可能會比1小,產生這種情況的原因是妳的止損設定得過於小,反反復復的止損吃掉了妳太多的利潤。

  2勝率高於50%

  當勝率高於50%時,妳的期望也可能會比1小,這種情況的發生就是妳的止盈設定得太小了,兌現利益太早了,反而壹些大的利潤本來應該到手的,但是卻丟了,從而影響了期望。

  下面,我們來看壹張圖:

  (註:勝率是橫坐標,盈虧比是縱坐標)

  整個期望曲線是壹條拋物線

  這就說明無論妳是追求較高的盈虧比還是勝率,最終導緻的結果都是把期望曲線的利潤降低,反而在勝率與盈虧到達38%和3:1左右的時候,期望曲線到達最高點。

  要註意的是:這裏的38%和3:1並不是通用的,也沒有什麽代錶意義,只是舉例證明趨勢追蹤策略的壹些內在規律。畢竟不同的交易策略會有不同的體現。妳需要記住的是,不管什麽情況,

  趨勢跟蹤策略的期望曲線都應該是拋物線

  而妳過分的追求較高的盈虧比和勝率

  都是在降低妳期望曲線的利潤。

  這就是勝率和盈虧比的潛規則。


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