外匯頭寸是什麽意思?外匯交易頭寸方式介紹

Author:互易市場From:www.change888.com Date:2020-04-17 17:23:37

交易頭寸是金融體系中經常聽見的壹個專有名詞,在外匯銷售市場中,交易頭寸也被稱作外匯持有額。那麽外匯頭寸究竟是什麽呢?下邊就為大夥兒介紹壹下。

  交易頭寸是金融體系中經常聽見的壹個專有名詞,在外匯銷售市場中,交易頭寸也被稱作外匯持有額。那麽外匯頭寸究竟是什麽呢?下邊就為大夥兒介紹壹下。

  外匯頭寸——就是指外匯銀行所持有的各種各樣外匯賬號賬戶余額情況,即外匯銀行的外匯交易的余缺情況。外匯銀行買進的外匯超過其售出的外匯時,外匯頭寸出現雙頭(LongPosition),亦稱之為超買(Overbought);外匯銀行買進與售出的外匯相同時,外匯頭寸均衡,被稱作軋平或差不多(SquarePosition);外匯銀行買進的外匯低於其售出的外匯時,外匯頭寸出現什麽是空頭缺乏頭(ShortPosition),亦稱之為超售(Oversold)。外匯銀行所持有的各種各樣限期的各種各樣外匯加總測算的凈賬戶余額稱之為總交易頭寸(OverallPosition)。

  外匯頭寸的方式

  外匯持有額有3種狀況:

  (1)售出外匯的總金額超出買進纍計的“超售持有”(OversoloPositon);

  (2)反過來情況的“超買持有”(OverbovghtPositon);

  (3)買進與售出總金額大概相同的“均衡持有”(SavarePositon)。

  前二種將使外匯銀行因匯率變動而遭受有益或不好的危害。以便防止匯率變動的風險性,外匯銀行務必營運與其他外匯銀行開展外匯買賣,即在“超售持有”時給予買進,“超買持有”時給予售出,而使外匯持有額盡量軋平差值(Savare)。

  管理方法外匯頭寸信用額度的方式

  管理方法外匯頭寸信用額度的方式:虧本控制法

  即銀行根據對外匯買賣制訂止損點限額來預防外匯風險性的方式。

  止損點限額(Cut—LossLimit)是銀行對因為外匯風險性所導緻的損害的較大 忍受水準。當銷售市場利率嚮不好的方位變化時,壹旦虧本做到止損點限額,買賣從業人員就應不談情由,壹律強行平倉,以防止產生更大的虧本。

  止損點限額可分成兩壹部分:

  壹是外匯資產部的止損點限額,

  這合適於即期外匯買賣、中長期外匯買賣和交換外匯買賣等業務流程,止損點限額既能夠按敞口頭寸的幾趴計算,還可以按每日或每個月外匯買賣的損害不超過壹定額度來明確;

  二是外匯買賣從業人員的止損點限額,壹般 按虧算佔成交額的百分數來測算,比如要求每單買賣的虧算不超過此筆成交額的1%等。顯而易見,百分數越大,錶達忍受虧本的信用額度越大。自然,不壹樣的外匯買賣從業人員,止損點的限額也不壹樣。

  管理方法外匯頭寸信用額度的方式:交易頭寸限制法

  即銀行根據制訂外匯交易頭寸的限額來預防外匯風險性的方式。

  銀行制訂交易頭寸的限額時,應考慮到下列要素:

  第壹、本銀行在外匯銷售市場中常處的影響力,即本銀行在外匯銷售市場中是市場領導者,還是銷售市場活躍性者,或是是壹般參加者;

  第二、本銀行的最大領導階層對外匯業務流程盈利的期待值,及其對外匯風險性的忍受水準;

  第三、本銀行外匯買賣從業人員的能力素質;

  第四、買賣貸幣的類型。

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