-
Home > School > Investment skills > 外匯趨勢跟蹤交易怎麽做?有哪些交易策略?
外匯趨勢跟蹤交易怎麽做?有哪些交易策略?
Author:互易市場From:www.change888.com Date:2019-12-18 17:44:12
外匯趨勢是我們了解外匯行情的重要參考標準之壹,通過跟蹤了解外匯趨勢行情,制定操作策略,進行外匯交易,就是外匯趨勢跟蹤交易。今天這篇文章我們就學習關於外匯趨勢跟蹤交易的相關文章,希望對大家有所幫助。
外匯趨勢是我們了解外匯行情的重要參考標準之壹,通過跟蹤了解外匯趨勢行情,制定操作策略,進行外匯交易,就是外匯趨勢跟蹤交易。今天這篇文章我們就學習關於外匯趨勢跟蹤交易的相關文章,希望對大家有所幫助。
構建趨勢跟蹤系統通常有兩類方法:壹類是價格突破,另壹類是線性交叉。
使用價格突破做趨勢跟蹤的朋友,通常是尋求壹些典型價格,如階段內的高低點,或者最近多少個交易日的最高最低點等(例如海龜法則的20日高低點)。壹旦價格對這類典型價格發生突破便開倉跟進交易。
而使用線性交叉做趨勢跟蹤,主要使用的是不同時間周期的平均價格交叉。如雙均線交叉收盤確定後開倉跟進。價格對單均線的交叉穿越,是MA(1)和單均線MA(n)發生交叉,這也是雙均線交叉的壹個變形。又或者三均線交叉過濾。又或者使用MACD做趨勢信號。本質上MACD也是雙均線交叉的變形。而如果利用零軸過濾交叉信號,其實就是三均線交叉過濾的變形了。
很多朋友設計好自己的趨勢交易系統後進行回測,結果往往出乎意料。明明市場存在趨勢,可為什麽回測數據並未展現出可觀的收益?
通常的解決方案是系統優化。首先被質疑的是參數。是不是這個參數大家都用,所以就失靈了?試來試去卻發現各種參數組合的回測結果大同小異。在某壹段時期內錶現優異的參數在另壹段時期錶現又很糟糕。在某個品種錶現不錯的參數在另壹個品種又收益寥寥。
於是再度進行系統優化。是不是添加些限制性條件就會好些呢?比如達到多少浮虧後強制性止損,又或者達到多少浮贏後止盈出場或者部分止盈。但是效果還是很難令人滿意。壹些獲利交易被止損掉了。壹些能夠獲取超額收益的交易也被止盈限制住了。
再度優化下去,基本上就會涉及到倉位問題了。比如連續盈利,或者凈值增長多少後就降低開倉倉位。連續虧損後加碼交易等。
就這樣,壹個趨勢跟蹤系統慢慢走上了數據擬合的套路。
如果妳現在正面臨這樣的壹個苦惱,我想提醒妳註意壹下,是不是走進了壹個趨勢跟蹤的誤區。
這個誤區是將趨勢信號作為交易信號。
我們可以認為,在某個時間周期,如果價格對某個典型高點發生突破,那麽這是壹個上漲的趨勢信號。
同樣,我們也可以認為,在某個時間周期,如果某均線參數組合發生金叉,那麽這是壹個上漲趨勢信號。
那麽,上漲趨勢信號可以作為做多交易信號嗎?
當我們信仰趨勢的力量,追蹤趨勢交易的時候,本質上,我們交易的是趨勢運行的過程,而不是交易趨勢形成和結束的那個點。
換句話說,兩條均線金叉是上漲趨勢形成的時間點,兩條均線死叉是上漲趨勢結束的時間點。在這兩個時間點內,無論價格如何運行,上漲趨勢是確定的。
因此,如果進行趨勢交易,可以得出壹個結論:在這兩個時間點內做多單。並且只能做多單。因此,趨勢信號是交易信號的前提或必然條件。
但是,是不是可以在這兩個時間點內的任意時間做多單呢?
答案顯然是不可以。這關系到壹個盈虧比的賠率問題。大家都能夠理解,在趨勢後期做多顯然要比趨勢初期做多風險大得多。
於是問題來了,金叉形成的位置,顯然是趨勢形成的最初期,那麽是否可以直接使用趨勢信號做交易信號呢?
在回答這個問題之前,我們先解構壹下趨勢追蹤能夠獲利豐厚的前提。
若想在壹筆趨勢追蹤的交易中獲利豐厚,需要兩個前提:很大的趨勢運行空間,以及很長的趨勢運行時間。
大家都有體驗,如果壹個趨勢總體運行時間長,但是空間不大,這很可能只是壹個更大周期的調整,這筆趨勢交易最終落袋的利潤會相當有限。
另壹種情況是,趨勢形成後運行的空間幅度很大,但是趨勢持續時間極其有限,回落的更快,行情速戰速決。這種情況下追蹤趨勢交易很有可能落得虧損出局。甚至有可能來回打臉。
最理想的情況是,慢牛和陰跌行情。趨勢低調的形成,歷經漫長的時間,走出寬闊的波幅,最終還能低調結束。然而這樣的機會卻非常罕見。
PREV:外匯投資技巧之外匯入門有哪些操作建議?
NEXT:外匯基礎知識之什麽是利率傳導機制?
Related articles
Registration/login means you have agreed《Client agreement》