-
Home > School > Investment skills > 什麽是算法交易?算法交易的優點和風險有哪些?
什麽是算法交易?算法交易的優點和風險有哪些?
Author:互易市場From:www.change888.com Date:2019-12-05 10:14:04
算法交易是我們在交易中,很多投資高手所擁有的科學交易方法,但是算法交易也不是完美的。這篇文章我們了解壹下關於算法交易的知識,以便於大家對算法交易有壹個全面的認識。
算法交易是我們在交易中,很多投資高手所擁有的科學交易方法,但是算法交易也不是完美的。這篇文章我們了解壹下關於算法交易的知識,以便於大家對算法交易有壹個全面的認識。
什麽是算法交易?
算法交易是壹種利用先進的數學模型進行財務決策的交易系統。這壹過程包括,使用按照預先設定的指令進行交易的計算機,高頻率、快速度地創造盈利,而這種速度和頻率是使用人工交易系統的交易者所無法企及的。
由於機器能夠在分秒內進行復雜的計算,所以顯而易見,隨著自動交易系統以及算法交易的發展,在線交易也獲得發展。由於交易者及經紀商都設法提高其交易系統的盈利能力,他們都採用了更為復雜的工具以及定制算法,以最大限度地提高其盈利潛力。比較受歡迎的算法策略包括趨勢跟蹤、均值回歸、新聞交易、市場情緒、套利交易以及高頻交易。
優點與風險
算法的使用已經引起了外匯行業的極大興趣。然而,重要的是,為了確定使用算法的目的,並認識到使用算法的優點及風險,交易者在使用各類算法之前應該考慮幾個因素。
雖然編碼指令良好的算法的優點之壹是能夠自動運行,但還是建議要採取壹定程度的人工監督。因此,對於交易者來說,選擇壹個他們能夠監控的時間段以及交易頻率是非常重要的。如果壹個交易者白天要工作,他的算法又被設定為,在沒有他監督的情況下,每天根據壹分鐘的圖錶變化進行數百次交易,就不太妙了。在這種情況下,最好選擇稍微長壹點的時間段以及較低的交易頻率,以保持對交易的監督檢查。
重要的是,交易者要明白,就算法的盈利能力而言,早期的成功率並不意味著能夠持續創造同樣的回報。如果結果顯示算法不再優化運行,那麽交易者需要偶爾介入並修改算法。
交易者也應該意識到,並非所有市場都適合算法交易。為了能夠處理算法產生的訂單,明智的做法是選擇有充足流動性的股票、交易所交易基金(ETFs)、期貨或者外匯貨幣對。同樣重要的是,在對算法進行測試之前,交易者不應使用真實資金進行交易,而是用歷史價格數據在其中運行,以顯示其如何執行數仟次交易。如果歷史數據證明該算法能夠盈利,交易者應該用類比賬戶對其進行實時檢測,確保其能夠在真實市場中運行。
不管風險如何,算法為交易者提供了壹種具有盈利潛力的解決方案,因為它們在提供交易優點時不會帶有情緒,從而使交易者犯錯的可能性最小化。執行交易時,算法能夠降低人為錯誤的風險,而且總是以最優價格執行訂單,與此同時,還能有效地對多種市場條件進行自動檢查。
Registration/login means you have agreed《Client agreement》