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均值回歸中佈林帶的運用
Author:AdminFrom:www.change888.com Date:2018-05-16 15:40:24
當價格運行幅度過大、過快時,市場通常會朝那些被認為更正常的價格回調,這些正常價格可能在壹條移動平均線附近。這被稱為均值回歸。
當價格運行幅度過大、過快時,市場通常會朝那些被認為更正常的價格回調,這些正常價格可能在壹條移動平均線附近。這被稱為均值回歸。
比如:當前價格與55日移動平均線的差距達到12月以來的最大。這可能就是壹個警示信號,意味著價格與55日均線可能不久後聚合。
壹定程度上利用諸如佈林帶之類的工具,可能會得出更可靠的信號。佈林帶用以反映某壹特定證券或貨幣對的波動性。闡述佈林帶及其詳細的策略應用本身就比較復雜,所以在這裏我們就為大家簡單介紹壹些比較重要的外匯知識。
佈林帶圍繞著壹根簡單的移動平均線形成,區間頂部和底部位於移動平均線的兩側。區間頂部(或說上軌)高於移動平均線兩個標準差,區間底部(或說下軌)低於移動平均線兩個標準差。佈林帶的魅力在於佈林帶的寬度會根據價格波動,按照標準差公式計算,自動調整。
在正常分佈的數據列中,68.2%的數據位於均值上下壹個標準差的範圍,95.4%的數據位於均值上下兩個標準差的範圍內,99.7%的數據位於均值上下三個標準差的範圍內。
佈林帶上軌以上的上漲行情或者佈林帶下軌以下的下跌行情,意味著價格趨勢非常強勁,可能朝那壹方嚮持續運行——當然也要經過確認才可以。
然而,如果佈林帶之外的價格行情,同時伴隨其他工具或指標發出的清晰反轉信號,那麽反轉信號的有效性會比往常更加有效。在2001年東京國際技術分析師聯盟會議上,佈林格闡述了這壹概念。他利用了壹個傘形線做例子,錶示如果這種反轉蠟燭線出現在佈林帶上或者佈林帶之外,那麽將極大地改善蠟燭反轉形態的可靠性。
約翰·佈林格已經創建了以其名字命名的佈林帶的多個副產指標。其中的壹個是“%b”。它與隨機指標的算法非常類似,因此起了這樣壹個名字。簡而言之,%b是壹個顯示價格與佈林帶關聯時如何運行的指標。
當價格運行至佈林帶以外時,%b指標的值就會達到0或者1,然後其與價格發生背離,意味著價格可能不久發生反轉。當然,我們依然不能忘記,在實際操作中要參照其他指標來確認這壹點。
壹旦妳學會了使用達壹工具,那麽它可能成為有力的趨勢早期警示信號,從而形成壹套捕捉趨勢反轉並可能回歸均值的策略。壹些人利用它開立新頭寸,而有人把它當作退出交易的警示信號。
如果利用%b開立交易,請記住妳壹開始是在逆勢交易。妳是在試圖撲住明顯在下跌的交易品種(如果買入的話)。如果應對得好,那盈利會相當快。然而,如果妳應對不利,價格持續嚮下運行,那麽是否要加倉,妳要好好考慮壹下。
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